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Das ist das Ergebnis einer Studie von zwei Wirtschaftswissenschaftlern der University of California. Bei den Untersuchungen verglich das Duo die Wall-Street-Kurse der börsennotierten Woods-Partner an den 13 Handelstagen zwischen dem Autounfall des Weltranglistenersten am 27. November und seinem Untreue-Geständnis am 11. Dezember jeweils mit den Entwicklungen des Gesamtmarktes und den Werten der größten Konkurrenten der Firmen.
Die Professoren wiesen allerdings darauf hin, dass ihre Auswertungen durch den Tochterunternehmen-Status mehrerer Woods-Sponsoren einer größeren Fehlerquote unterliegen könnten als bei vergleichbaren Studien üblich.
